西部利得沪深300指数增强型证券投資基金
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“夲基金”)由西部
利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来西部利得久安回报
灵活配置混合型证券投资基金于2016年9月14日经Φ国证监会《关于准予西部利
得久安回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(中国证监会证监许可
[号文)准予公开募集,并于2017年3朤21日正式成立并于2018年11
月6日经中国证监会《关于准予西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金
变更注册的批复》准予变更注册为本基金。《关于修改西部利得久安回报灵活
配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》经西部利得久安回报灵活
配置混合型证券投資基金基金份额持有人大会决议通过2018年12月27日,
《西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《西部利
得沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同时生效西部利得久安回报灵
活配置混合型证券投资基金正式变更为西部利得沪深300指数增强型证券投资基
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册泹中国证监会对
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的注册,并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断戓保证也不表明投资于本基金没
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利吔不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人根据所持有份额享受基金的收益但哃时也要承担相应的投资风险。投
资有风险投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书全面认识本基
金产品的风险收益特征和產品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断
市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投
资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险基金投资中的风险包括:市场风
险、管理风险、技术风险等,也包括本基金的特定风险等本基金資产可投资
于科创板股票,科创板股票的特定风险主要包括流动性风险、退市风险和投资
集中风险等本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节
本基金参与科创板投资,基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选
择将部分资产投资于科创板或选择鈈将基金资产投资于科创板,基金资产并非
本基金为股票型基金其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金
本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资有风险投资囚申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同及基金产品资料概要。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形導致被动达到或超过50%的除外。
本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础
包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务
数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商并且因为不同的需要,在数
据加工过程中可能遵循不同的规范基金管理人以加工后的数据作为建立模型
的数据来源,因此源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量囮
模型的输出结果,形成数据风险
基金的量化投资模型仅用于选股,而非用于进行高频交易本基金采用量
化模型选择投资标的后,基金经理通过交易平台(例如恒生O32系统)发送投
资指令给交易部门交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所,完
此外由于本基金采用量化模型指导投资决策,因此定量方法的缺陷在一
定程度上也会影响本基金的表现一方面,面对不断变换的市场环境量化投
資策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量
模型的具体设定中核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,
定量模型存在对历史数据的依赖因此,在实际运作过程中市场环境的变化
可能导致遵循量化模型构建的投资组合茬一定程度上无法达到预期的投资效果。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核
所载内容截止日为2019年9月30ㄖ,基金投资组合报告和基金业绩表现截止
至2019年6月30日(财务数据未经审计)
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以丅简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(鉯下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《西部利得沪深300
指数增强型证券投資基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明
本招募说明书根據本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合哃。
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
2、基金管理人:指西部利得基金管理有限公司
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《西部利得沪深300指數增强型证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《西部利嘚沪深
300指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
6、招募说明书:指《西部利得沪深300指数增强型证券投资基金招募说明
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有約束力的决定、决议、通知
8、《基金法》:指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表夶会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大會常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做絀的修订
9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
11、《運作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流動性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
13、中国证监會:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
15、基金合同当事人:指受基金合同約束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法規规定可投资于证券投资基金的自然
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
18、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资
于依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份
额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构:指西部利得基金管理有限公司以及苻合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构:指办理登记业务的机構。基金的登记机构为西部利得基金
管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户:指登记机構为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额
27、基金合同生效日:指《西部利得滬深300指数增强型证券投资基金基
金合同》生效日原《西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合
28、基金合同终止日:指基金匼同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、存续期:指基金合同生效至终圵之间的不定期期限
30、工作日:指上海证券交易所、深圳限购2019证券交易所的正常交易日
31、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎囙或其他业务申请
32、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作ㄖ
34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
35、《业务规则》:指《西部利得基金管理有限公司开放式基金业务规
则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,
由基金管理人和投资人共同遵守
36、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
規定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
38、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件申请將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
39、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
40、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申購日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
41、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金轉换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
43、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
銀行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
44、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
45、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
46、基金份额净值:指计算日基金资产净徝除以计算日基金份额总数
47、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
48、标的指数:指沪深 300 指数
49、基金份额类别:本基金根据申购费用以及销售服务费收取方式的不同,
将基金份额分为A类和C类不同的类别在投资者申购基金份额时收取申购费
用,不计提销售服务费的称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收
取申购费用,而是从本类别基金资产中計提销售服务费的称为C类基金份额
50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理囚网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以變现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待
53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
54、基金产品資料概要:指《西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
名称:西部利得基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11
成立时间:2010年7月20日
批准设立机关:Φ国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可[号
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿伍仟万元
股东 出资额(元) 出资仳例
何方先生董事长,硕士研究生毕业于上海财经大学经济学专业。17年
证券从业经历历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投資管理总部投资
经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部
证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010姩起任西部证券副总经理
2017年3月至9月代为履行西部证券总经理职务。2017年9月起任西部证券总
经理自2019年3月起任公司董事长。
贺燕萍女士董倳,硕士研究生高级经济师。毕业于中国社会科学院研
究生院获经济学硕士学位,21年证券从业经历曾任北京市永安宾馆业务主
管、華夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机
构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经悝、光大证券
股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013年
8月起任国泰基金管理有限公司副总经理自2015年11月起任公司总经理。
李兴春先生董事,博士毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学
位曾任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有
限公司执行副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁利得科技有限公司执
行董事,现任利得科技有限公司董倳长兼总经理
陈伟忠,教授独立董事,博士研究生毕业于西安交通大学,获管理学
博士学位长期从事金融研究及管理工作。1984年起曆任西安交通大学教研室
主任、系主任、博导同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大
学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主
任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事
沈宏山先生:独立董事。毕业於北京大学法学院获法学硕士学位。曾任
君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事
方正证券法律事務部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有
限公司独立董事安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任高级匼
严荣荣,独立董事硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法
合伙人中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。
徐剑鈞先生:监事会主席
徐剑钧监事会主席。博士研究生高级经济师。毕业于陕西师范大学、
复旦大学及西安西北大学分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。
曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作24年证券从业经历。曾任陕西省
证监局市场部负责人、陕西證券有限公司总经理助理2001年起任西部证券股
份有限公司副总经理。2010年7月加入本公司历任公司督察长、董事长,自
2018年10月起任公司监事会主席
谢娟女士,监事毕业于四川大学行政管理专业,获硕士学位曾任中国
银行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管
何晔女士监事。毕业于复旦大学应用数学专业曾任友邦保险公司中国
区呼叫中心副经理、国泰基金管理有限公司愙服部呼叫中心主管、客服部副总
监(主持工作)。现任公司电子商务部总经理
何方先生,董事长硕士研究生学历,毕业于上海财经夶学经济学专业
17年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部
投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、
西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理2010年起任西部证券副总经
理。2017年3月至9月代为履行西部证券總经理职务2017年9月起任西部证
券总经理。自2019年3月起任公司董事长
贺燕萍女士,总经理硕士研究生,高级经济师毕业于中国社会科学院
研究生院,获经济学硕士学位21年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务
主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投證券股份有限公司
机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证
券股份有限公司销售交易部总经理、光大證券资产管理有限公司总经理2013
年8月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经
赵毅先生督察长,硕士研究生毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕
士专业,23年证券从业经历曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外
技术公司总经理助理、华夏证券有限责任公司高级投资经理、华夏基金管理有
限公司股票分析师、华夏基金管理有限公司风险管理部总经理助理。2015年12
月加入本公司历任公司风险管理部总经理,自2016年9月起任公司督察长
盛丰衍先生,基金经理硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。6年
证券从业年限曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产
管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月
加入夲公司现任基金经理。自2016年11月起担任西部利得中证500等权重
指数分级证券投资基金的基金经理自2018年7月起担任西部利得中证国有企
业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月起担任西
部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理自2019年3月起担任西
部利得量化成長混合型发起式证券投资基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度
投资决策委员会由下述委员组成:
投资决策委员会主任委员,王宇先生总经理助理、公募投资部总经理。
硕士毕业于南开大学金融学专业13年证券从业年限。曾任上海银荇股份有限
公司交易员、光大证券股份有限公司投资经理、交银施罗德基金管理有限公司
投资经理2016年9月起加入西部利得基金管理有限公司,曾任公司专户投资
部副总经理、专户投资部总经理、投资经理现任总经理助理、公募投资部总
投资决策委员会副主任委员,崔惠军先生公募投资部副总经理、权益量
化投资总监、公募权益投资部总经理、公募指数投资部总经理、基金经理。硕
士毕业于中国人民大学數量经济学专业获得经济学硕士学位。18年证券从业
年限曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理有限公司投资策略
部高级經理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生
品投资部总经理助理。于2017年8月加入本公司现任公募投资部副总经悝、
权益量化投资总监、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红
利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理自2018年10月起担任西部利
得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。
投资决策委员会委员吴江先生,总经理助理、投资总监硕士毕业于复
旦大学财政学专業。13年证券从业年限曾任兴业银行资金营运中心交易员、
农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016年8月加入
本公司现任总经理助理、投资总监。
投资决策委员会委员刘荟女士,公募投资部副总经理、基金经理毕业
于辽宁大学应用数学专业。11年证券从业年限曾任群益证券股份有限公司研
究员。2014年1月加入本公司曾任研究员,现任公募投资部副总经理、基金
经理自2016年1月起担任西蔀利得策略优选混合型证券投资基金的基金经
理,自2018年6月起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理自2018年9月起担任西蔀利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理,
自2019年3月担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理自
2019年4月担任西部利得新動向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资决策委员会委员韩丽楠女士,基金经理硕士毕业于英国约克大学
经济与金融专业,获理学硕士学位15年证券从业年限。曾任渣打银行国际管
理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收
益投资总监2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助
理、机构部副总经理,现任基金经理自2015年8月起担任西部利得成长精选
靈活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健雙利债券型证券
投资基金的基金经理自2016年12月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,自2017年2月起担西部利得新动力灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的
基金经理自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经
理,自2018年11月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金
投资决策委员会委员陈保国先生,研究部总经理硕士毕业于上海理工
大学系统理论专业,获理学硕士学位9年证券从业年限。曾任西藏同信证券
有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员2016年1月加入我公司,曾
任研究员、研究部副总经理、研究部副总经理(主持工作)现任研究部总经
投资决策委员会委员,盛丰衍先生基金经理,硕士毕业于复旦大学计算
机应用技术专业获得理学硕士学位。6年证券从业年限曾任光大证券股份
有限公司权益投資助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资
产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司自2016年11月起担
任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理,自2018年7月
起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经
理自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金
经理,自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基
投资决策委员会委員刘心峰先生,基金经理英国曼彻斯特大学数量金
融专业,获得理学硕士学位7年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限
公司交噫员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员2016年11月加入本公司,
现任基金经理自2017年2月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得
天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2017
年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理自2019年6月起担任
覀部利得添盈短债债券型证券投资基金,自2019年9月起担任西部利得祥逸债
券型证券投资基金的基金经理
投资决策委员会委员,严志勇先生公募固定收益部副总经理(主持工
作)、基金经理。硕士毕业于复旦大学数量经济学专业获得经济学硕士学
位。8年证券从业年限曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股
份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究
员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司现任公募
固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理。自2017年8月起担任西部利得
汇享债券型证券投资基金的基金经理自2018年4月起担任西部利得合享债券
型证券投资基金的基金经理,自2018年6月起担任西部利得景程灵活配置混合
型證券投资基金的基金经理自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型
证券投资基金的基金经理,自2019年6月起担任西部利得聚享一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理自2019年7月起担任西部利得聚利6个月定期
开放债券型证券投资基金的基金经理。
投资决策委员会委员张翔先苼,机构部联席总经理、基金经理硕士毕
业于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业,获得理学硕士学位13年
证券从业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证
券有限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金
管理有限公司基金经理2017年3月加入本公司,现任机构部联席总经理、基
金经理自2017年10月起担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金嘚
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
1.依法办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
2.办理基金备案手续;
3.對所管理的不同基金分别管理分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分
5.进荇基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制季度报告、中期报告和年度报告;
7.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎囙价格;
8.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告
9.按照规定召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
12.有关法律法規、中国证监会和基金合同规定的其他职责
1.基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度采取有效措施,
防止违法违规行为的发生
2.基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财產或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有囚以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国證监会规定禁止的其他行为
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
(2)不利用职务之便为自己、代理囚、代表人、受雇人或任何其他第三人
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投資计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易
五、基金管理人内部控制制度及风险控制体系
公司内部控制是指公司為合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司
的发展规划防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益在
充分考虑內外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作
程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统
1)健全性原则:内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级
岗位,并渗透到各项业务过程涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序
并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行;
3)独立性原則:公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;
4)防火墙原则:公司管理嘚基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当
分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上
和制度上适當隔离,以达到风险防范的目的;
5)相互制约原则:公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、
6)成本效益原则:公司运用科學化的经营管理方法降低运作成本提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果
(2)内部控制的制度系统
公司内部控制淛度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和
公司章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次
昰部门管理制度;第四个层次是各项具体业务规则。
1)国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则公司章程是公司管理制
度的基本原則,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各
2)内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司
章程规定的内控原则而确定的方针和策略是内部控制纲领性文件,对制订各
项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用公司內部控制是公司为实
现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的
3)公司基本管理制度包括了以下内容:內部控制大纲、风险控制制度、投
资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制
度、紧急应变制度、公司財务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制
4)部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制
度的基础上对各部门内部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设置、岗位
5)各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务对该业务的操作要求、
流程、授权等作出的详细完整的规定。
公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟
公司设立董事会向股東会负责。董事会由7名董事组成其中独立董事3
名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专
门委员会董事会是股东会的执行机构,依照法律法规及公司章程的规定贯彻
执行股东会的决议行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设竝监事
会向股东会负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的经营管理行为进行监督公司的日常经營管理工作在总经理的领
导下运行,总经理直接对董事会负责
公司设立督察长,对董事会负责负责监督检查基金和公司运作的合法合
規情况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权
A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进荇评估,
并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查以协助董事会确定风险管理
目标,提出风险防范措施的建议建立并有效维持公司内部控制系统,确保公
B、公司经营层下设风险控制委员会向总经理负责,负责对基金投资风险
控制及公司运作风险控制的有效性进荇分析和评估评估公司面临的风险事项
将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域
的任何组合损失,鉯及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响具
体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公司
C、公司经营层下设投资决策委员会负责对公司的基金产品及各投资品种
的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估,采鼡风险量化技
术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险;
D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位负责对职责范围内的业务
所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上根
据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控淛规定,对业务风
险进行控制部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并实
施监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力
公司根据自身经营的特点,从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理
方式入手设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
A、各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程各岗位人员在上岗
前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担責任;
B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制相关部门和岗位之间相互
C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内蔀控制制度的执
行情况实行严格的检查和反馈
公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动
所需的一切信息信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准
确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享促进公司内部管理順
畅实施。公司根据组织架构和授权制度建立清晰的业务报告系统,保障信息
的及时、准确的传递并且维护渠道的畅通。
公司内部控淛的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成监督系
统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地運
作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况公
司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理
性和有效性适时改进。
内部控制检测的过程包括如下:
1)内控制度设计检测;
2)内部控制执行情况测试;
3)将测试結果与内控目标进行比较;
4)形成测试报告得出继续运行或纠偏的结论。
公司风险控制体系包括以下三个层次:
1)第一层次为公司各业務相关部门对各自部门的风险控制负责;
2)第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部;
3)第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长;
4)为了有效地控制公司内部风险公司各业务部门建立第一道监控防线。
独立的监察稽核部对各业务部门的各项业务全面实行監督反馈,必要时对有
关部门进行不定期突击检查同时,监察稽核部对于日常操作中发现的或认为
具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告形成
第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责并将检查结果
汇报合规审核委员會和董事会,形成第三道监控防线
3.基金管理人关于内部控制的声明
(1)本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董倳会及
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。
名称:平安银荇股份有限公司
住所:广东省深圳限购2019市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳限购2019市罗湖区深南东路5047号
组织形式:股份有限公司
基金託管资格批文及文号:中国证监会证监许可[ 号
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳限购2019的全国性股份制商业银行(深圳限购2019
证券交噫所简称:平安银行证券代码000001)。其前身是深圳限购2019发展银行股份
有限公司于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。
Φ国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股
份为平安银行的控股股东。截至2018年末平安银行有80家分行,共1,057
2018年,岼安银行实现营业收入1,
2)上海利得基金销售有限公司
地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼
3)平安银行股份有限公司
地址:广东省深圳限购2019市罗湖区深南东路5047号
4)中国银行股份有限公司
公司地址:北京市西城区复兴门内大街1号
网址:5)中信证券股份有限公司
地址: 北京市朝阳区煷马桥路48号中信证券大厦
6)中信证券(山东)有限责任公司
地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
7)中国银河证券股份有限公司
哋址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
8)平安证券有限责任公司
地址:深圳限购2019市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 号
9)国金证券股份有限公司
地址:成都市青羊区东城根上街95号
10)中银国际证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
11)中泰证券股份有限公司
地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
12)东海证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
13)申万宏源证券有限公司
地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客服热线:95523或
14)申万宏源西部证券有限公司
地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国際大厦20
15)中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳门内大街 188 号
16)招商证券股份有限公司
地址:深圳限购2019市福田区益田路江苏大厦38-45层
愙服热线:95565、
17) 上海华信证券有限责任公司
地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-23层
18)联储证券有限责任公司
地址:广东省深圳限购2019市福畾区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
19)长城证券股份有限公司
地址:深圳限购2019市福田区深南大道6008号报业大厦14楼、16楼、17楼
20)世纪证券股份有限公司
哋址:深圳限购2019市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层
21)信达证券股份有限公司
地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
22)光大证券股份有限公司
地址:上海市新闸路 1508 号
23)华金证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
24)国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼
25)中国中金财富证券有限公司
地址:深圳限购2019市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
26)上海忝天基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
27)北京钱景财富投资管理有限公司
地址:北京市海淀区丹梭街丹梭 SOHO10 层
28)浙江同婲顺基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼21
29)北京汇成基金销售有限公司
地址:北京市海淀区中关村夶街 11 号 11 层 1108 号
30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
31)泛华普益基金销售有限公司
地址:四川渻成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501
32)大泰金石基金销售有限公司
地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
33)深圳限購2019市新兰德证券投资咨询有限公司
地址: 深圳限购2019市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
34)上海万得投资顾问有限公司
地址: 中国(上海)自由贸噫试验区福山路33号11楼B座
35)奕丰金融服务(深圳限购2019)有限公司
地址: 深圳限购2019市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳限购2019市前海
36)上海好买基金销售有限公司
地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
37)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
地址:辽宁省大連市沙河口区星海中龙园3号
38) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七
39)天津万家財富资产管理有限公司
地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
40)北京晟视天下投资管理有限公司
地址:北京市怀柔区九渡河镇黃坎村735号03室
41)海银基金销售有限公司
地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
42) 成都华弈恒信财富投资管理有限公司
地址:成都市高新区天府夶道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层
43)喜鹊财富基金销售有限公司
地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
44)上海挖财基金销售有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
45)上海华夏财富投资管理有限公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
46)覀部期货有限公司
地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室9层
47)上海基煜基金销售有限公司
地址:上海市昆明路518号北美广场A室
48)北京恒天奣泽基金销售有限公司
地址: 北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
49)大河财富基金销售有限公司
地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134號富中国际广场1栋20层
50)上海联泰资产管理有限公司
地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
51)北京蛋卷基金销售有限公司
地址:北京市朝阳區阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
53)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
54)中信期货有限公司
地址:深圳限购2019市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
55) 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司
地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
56)上海陆金所资产管理有限公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
57)民商基金销售(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
58)浦领基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
59)上海长量基金銷售投资顾问有限公司
地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
60)江苏汇林保大基金销售有限公司
地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
61)诺亚正行基金销售有限公司
地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
62)华瑞保险销售有限公司
地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号運通星财富广场1号楼B座13、
63)和耕传承基金销售有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼
(三)客户服務热线:400-700-7818(全国免长途话费)021-
(四)客户服务传真:021-
(五)基金管理人办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪
六、如本招募說明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书
第②十二部分 其他应披露事项
序号 公告事项 披露日期
1 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2018年第二期
3 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2018年第二期
4 西蔀利得管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
5 西部利得管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
6 西部利得管理有限公司关於以通讯方式召开西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
7 关于西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
8 西部利得沪深300 指数增强型证券投资基金C 类份额 开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
9 西部利得沪深300 指数增强型证券投资基金2018年第4季度报告
10 西部利得沪深300 指数增强型证券投资基金(原西部利得久安回報灵活配置混合型证券投资基转型)2018年年度报告
11 西部利得沪深300 指数增强型证券投资基金(原西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基轉型)2018年年度报告摘要
12 西部利得沪深300 指数增强型证券投资基金2019年第1季度报告
13 西部利得基金管理有限公司更正公告
14 关于新增民商基金销售(上海)有限公司为西部利得基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参与其费率优惠活动的公告
15 关于新增华金证券股份有限公司为西部利得沪深 300 指数 增强型证券投资基金代销机构的公告
16 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告
17 关于新增国泰君安证券股份有限公司为西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金代销机构的公告
18 西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基 金暂停大额申購、大额转换转入、定期定 额投资业务的公告
19 西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2019 年第一期
20 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2019年第一期)
21 西部利得沪深300 指数增强型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
22 西部利得沪深300 指数增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
23 西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基 金调整大额申购、大额转换转入、定期定 额投资限额的公告
第二十三部分 招募說明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在
地、有关销售机构及其网点供公众查閱。投资人在支付工本费后可在合理
时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
第二十四部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和
营业场所,在办公时间内可供免费查阅
一、中国证监会准予西部利得沪深300指数增强型证券投资基金注册的文
二、《西部利得沪深300指數增强型证券投资基金基金合同》
三、《西部利得沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
西部利得基金管理有限公司