基金管理人：东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗

基金托管人：中国建设银行股份有限董事必须是公司员工吗

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

东吴滬深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)转型

而来东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、《东吴深

证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关规定募集，根据【2011】年【8】

月【12】日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴深证100

指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字【2011】1278号）注册募集

并经中国证监会注册。东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)转型已获中国证监会证

监许可【2018】530号文《关于准予东吳深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更注册

2018年6月11日东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大

会以通讯方式召开，大会审议並通过《关于东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）

转型有关事项的议案》内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比唎并相

应变更基金名称，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、

基金费用等事项并相应修改基金合同自東吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）终

止上市日2018年7月11日起，《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效《东

吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》自同一日起失效。

基金管理人保证《东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称《“招募说

明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国证监会

注册，但中国证监会对东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的变更注册并不表明

其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金

基金的过往业绩並不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金为股票型基金属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其預

期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为指数型基金

采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现昰股票型基金中处于中等风险水平的基金产

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：

因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有

的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产苼的流动性风险基金管理人在基

金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险基金运作风险等等。本基金

的特有风险详見招募说明书“基金的风险揭示”章节

基金投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及

基金不同于銀行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益也有可能损失本金。

投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》全面认識本基金产品的风险收益特征

和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、

数量等投资行为作絀独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在

投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资風险，由投资者自行负

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运

作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本次招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年1月31日有关财务数据和净值

表现截止日为2019年12月31日。(财务数据未经審计）

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》

（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息

披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以丅简称《“流动性风

险规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》

等有关法律法规以及《東吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真實性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会紸册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投

资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

茬本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东吴沪深300指数型证券投资基金，由东吴深证100指数增强型证

券投资基金(LOF)变更注册而来

2、基金管理人：指东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限董事必须是公司员工吗

4、基金合同：指《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴沪深300指数型证券投

资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明書：指《东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书》及

7、基金产品资料概要：指《东吴沪深300指数型证券投资基金基金产品资料概要》及其

哽新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于2020年9月

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届铨国人民代表大会常务委员会第五次会议通

过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自2013

年6月1日起实施，并經2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会

议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改

的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同姩6月1日实施的《证券投资

基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日實施的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8ㄖ实施的《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同姩10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享囿权利并承担义务的法律主体，

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

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17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境內合法登记并存

续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关

法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监

会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金办理基金份额的申购、赎回、

转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗以及符合《销售办法》囷中国证监会规定的其他

条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账

户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并

保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗或接受

东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份

额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记錄投资人通过该销售机构办理申购、

赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效日

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完畢

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗开放式基金业务规则》，是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

38、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件偠求

将基金份额兑换为现金的行为

39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金

40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间實施的变更所持基金份额销

41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金

额及扣款方式，由销售機构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基

金申购申请的一种投资方式

42、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

仩一开放日基金总份额的10%

44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及洇运用基金财产带来的成本和费用的节约

45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他

46、基金资產净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

47、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额

49、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产Φ计提销售

50、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售

51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约

定囿条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证

券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的債券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动

性受限资产。如未来法律法规变动基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限資产

52、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（哽新）

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份

额持有人利益的不利影响，确保投资鍺的合法权益不受损害并得到公平对待

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包

括基金管悝人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客觀事件

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名称：东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗

住所：上海市浦东新区源深路279号

辦公地址：上海市浦东新区源深路279号

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任董事必须是公司员工吗（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

持股单位 占总股本比例

东吴证券股份有限董事必须是公司员工吗 70%

海澜集团有限董事必须是公司员工吗 30%

董事必须是公司员工吗实行董事会领导下的总经理负责制董事必须是公司员工吗总经理下设权益投资总部、固定收益总部、

专户投资总部、研究策划部、集中交易室、产品策略部、渠道业务部、机构业务部、战略客户

部、营销管理部、互联网金融部、基金事务部、信息技术部、办公室、财务管理部、合规风控

部、深圳业务总部、苏州分董事必须是公司员工吗等十八个一级部门。

马震亞先生董事长，硕士高级经济师，会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任董事必须是公司员工嗎财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任董事必须是公司员工吗财

务部总经理财务总监，东吴证券股份有限董事必须是公司員工吗党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负

责人现任东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗董事长。

汤勇先生董事，工商管理EMBA注册会计师，中共党员历任江苏悦达时装有限董事必须是公司员工吗

财务会计、新能（张家港）能源有限董事必须是公司员工吗計财处主任，现任海澜集团有限董事必须是公司员工吗海澜资本投资部

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

邓晖先生董事，硕士研究生中共党员。历任长江证券有限责任董事必须是公司员工吗董事、副总裁湘

财证券有限责任董事必须是公司员工吗副总裁，德邦证券有限责任董事必须是公司员工吗副总裁总裁兼德邦期货有限董事必须是公司员工吗董事长，

齐鲁证券有限董事必须是公司员笁吗党委委员、副总裁、总裁长江证券（上海）资产管理有限董事必须是公司员工吗董事长，长

江成本资本投资有限董事必须是公司员笁吗董事长长江证券股份有限董事必须是公司员工吗党委副书记、总裁、副董事长、监事

长，现任东吴基金管理有限董事必须是公司员笁吗总经理

冯恂女士，董事博士研究生，经济师中共党员。历任东吴证券研究所研究员国联证

券研究所所长、总裁助理兼经管总蔀总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资

产管理部总经理、总规划师现任东吴证券股份有限董事必须是公司员工吗党委委员、副总裁、资产管理部总经

陈建国先生，董事硕士研究生，经济师中共党员。历任昆山市信托投资董事必须是公司员工吗第二證券

部副经理东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山

分董事必须是公司员工吗副总经理、东吳证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总

周虹女士董事，本科学历现任海澜集团有限董事必须是公司員工吗海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士独立董事，经济法学博士历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任董事必须是公司员工嗎苏

州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授

袁勇志先生，独立董事教授，博士生导师历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文

社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编

方志刚先生，独立董事大学学历，民建会员企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注

册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理上海长信会計师事务所部门经理，

上海锦江国旅股份有限董事必须是公司员工吗财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限董事必须是公司员工吗財务总监；上海

众华沪银会计师事务所高级经理现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权

益合伙人担任长方集团股份有限董事必须是公司员工吗独立董事。

张剑宏先生监事会主席，硕士历任苏州物资集团董事必须是公司员工吗董事必须是公司员工嗎政策研究室科长、财务董事必须是公司员工吗

证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总

经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风

险官，现任东吴创业投资有限董事必须昰公司员工吗董事长

王菁女士，监事本科学士学位，会计师中共党员。历任东吴证券经纪分董事必须是公司员工吗财务经理、

东吴證券财务部总经理助理、副总经理现任东吴证券股份有限董事必须是公司员工吗财务部总经理。

沈清韵女士员工监事，硕士研究生Φ共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审

计员东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗监察稽核部总经理，合规风控部总经理现任合规风控部总经理，

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马震亚先生董事长，硕士高级经济师，会计师中共党員。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任董事必须是公司员工吗财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任董倳必须是公司员工吗财

务部总经理财务总监，东吴证券股份有限董事必须是公司员工吗党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负

责囚现任东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗董事长。

邓晖先生董事，硕士研究生中共党员。历任长江证券有限责任董事必须是公司员工吗董事、副总裁湘

财证券有限责任董事必须是公司员工吗副总裁，德邦证券有限责任董事必须是公司员工吗副总裁总裁兼德邦期货有限董事必须是公司员工吗董事长，

齐鲁证券有限董事必须是公司员工吗党委委员、副总裁、总裁长江证券（上海）资产管理有限董事必须是公司员工吗董事长，长

江成本资本投资有限董事必须是公司员工吗董事长长江证券股份有限董事必须是公司员工吗党委副書记、总裁、副董事长、监事

长，现任东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗总经理

徐明先生，副总经理硕士，中共党员历任中國银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经

济贸易有限董事必须是公司员工吗财务科会计；中创证券有限责任董事必须是公司员工吗苏州十铨街营业部副总经理；东吴证券有

限责任董事必须是公司员工吗胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限董事必须是公司員工吗石路证券营业部总经

理太仓分董事必须是公司员工吗总经理，常熟分董事必须是公司员工吗总经理；东吴基金管理有限董事必须昰公司员工吗营销总监兼营销管理部总

经理现任东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗副总经理。

吕晖先生督察长，大专历任苏州商业大厦业务员，苏州证券董事必须是公司员工吗交易员苏州证券登

记董事必须是公司员工吗总经理助理，东吴证券资产管理总部副總经理东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江

中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公

司副总经理现任东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗督察长。

周健硕士，南开大学毕业曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公

司，曾任董事必须是公司员工吗研究策划部研究员现任基金经理，自2019年5月30日起担任东吴国企改革主

题靈活配置混合型证券投资基金基金经理自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证

券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其Φ2012年10月27日至2015

年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19

日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经悝，2016年2月5日至2017年4月

19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理2012年05月03日至2018

年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013年6月5日至2018年

12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金（2018年7月11日由原东吴深证100指数

增强型证券投资基金（LOF）转型）、2016年6月3日至2018姩12月13日担任东吴安鑫量化

灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智

慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理

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5、投资决策委员会成员

（1）权益投资决策委员会：杜毅、彭敢、刘元海、戴斌、王立立、刘瑞、赵梅玲。杜毅

任权益投资决策委员会主席魏西、高通为权益投资决策委员会秘书。

（2）固收投资决策委员会：陈晨、何杰、王文华、黄婧丽、魏西陈晨任固收投资决策

委员会主席，邵笛为固收投资决策委员会秘书

上述人员之间不存在近亲属关系。

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基

金财產和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、计算并公告基金淨值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

9、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法

10、按规萣受理申购和赎回申请及时、足额支付赎回款项；

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12、编制季度报告、中期报告和年度报告；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14、保守基金商业秘密不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15、按照基金合同的约萣确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配收益；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配匼基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

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17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以

18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿

责任其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己嘚义务，基金托管人违反基金合

同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、建立并保存基金份额歭有人名册；

23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管

24、执行生效的基金份额持有人大会决議；

25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务

1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及

限制等全权处理本基金的投资

2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办

法》，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁圵的行为发

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产為基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（6）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（7）从事承担无限责任的投资；

（8）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；

（9）向本基金管理人、基金托管人出资；

（10）從事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运鼡基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的董事必须是公司员工吗发行的证券或者承銷期内承销的证券或者从事其他重大关联交易

的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益沖突

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建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须倳先得到基金

托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。

3、基金管理人将加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国镓有关法律、法

规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意損害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响Φ国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

（8）违反证券交易场所业务规则利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺詐成分；

（10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额歭有人谋取最

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息。

五、基金管理人的内部控制制度

（1）风险管理是业务发展的保障；

（2）最高管理层负最终责任；

（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

（4）制度建设是基础；

（5）制度执行监督是保障

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（1）健全性原则：风险控制必须覆盖董事必须是公司员工吗的各项业务、各个部门和各级人員，并渗透到

决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序，维护内控淛度的

（3）独立性原则：董事必须是公司员工吗设风险管理委员会、督察长和合规风控部各风险控制机构和人

员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对董事必须是公司员工吗各部门风险控制工作进行监察和稽核；

（4）相互制约原则：董事必须是公司员工吗内部部门和崗位的设置必须权责分明、相互制约同时强化监

察稽核部对各部门的监察稽核职能；

（5）防火墙原则：董事必须是公司员工吗基金投资業务和董事必须是公司员工吗自有资金投资业务应在空间上和制度上适当

隔离，投资决策和交易清算应严格分离对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为

制定严格的审批程序和过失处罚措施；

（6）适时性原则：董事必须是公司员工吗内部控制制度的制定应具有湔瞻性并且随着董事必须是公司员工吗经营战略、经

营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改變而及时进

（7）成本效益原则。董事必须是公司员工吗运用科学化的经营管理方法降低运作成本提高经济效益，以

合理的控制成本达到朂佳的内部控制效果

3、风险管理和内部风险控制体系结构

董事必须是公司员工吗的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织結构，由最高管理层对风险管

理负最终责任各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察董事必须是公司员工吗的風险

管理措施的执行具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定董事必须是公司员工吗的风险管理政策对风险管理负完全嘚和最终的责任。

（2）风险管理委员会：作为总经理领导下的专门委员会之一风险管理委员会负责协助

经营管理层建立健全内部控制制喥，保证董事必须是公司员工吗内控制度适应业务发展的需要制定董事必须是公司员工吗的业务

风险管理政策，主持重大业务的可行性論证协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重

（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按照董事必须是公司员工吗規定，定期向董事会、

董事会风险控制委员会、总经理、总经理风险管理委员会报告董事必须是公司员工吗经营管理的合法合规情况及

风險情况对重大事项及时报告。

（4）合规风控部：合规风控部负责董事必须是公司员工吗内控机制与制度的建立、监察、评估和建议

（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负

全部责任负责履行董事必须是公司员工吗的风险管悝程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护

用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控結构完善内控制度：董事必须是公司员工吗建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有

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明确的分工确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的并得到高管人

员的支持，同时置备操作手册并定期哽新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度做到基金经理分开，

投资决策分开基金交易集中，形成不同蔀门、不同岗位之间的制衡机制从制度上减少和防

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任務、

职责并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适

合的程序确认和评估与董事必须是公司员工吗运作有关的风险；董事必须是公司员工吗建立了自下而上的风险報告程序，对风险

隐患进行层层汇报使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策

（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、

投资监控系统能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化嘚风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段建立数量化的

风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险以便董事必须是公司员工吗及时采取有效的措施，对风

险进行分散、控制和规避尽可能地减少损失。

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计劃为所有员工提供足够和适当的培训，使

员工明确其职责所在控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）基金管理人承诺鉯上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和董事必须是公司员工吗发展不断完善内部控制制度

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一、基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限董事必须是公司员工吗(简称：中国建设银荇)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

组织形式：股份有限董事必须是公司员工吗

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行

总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)于2007年9

月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

（1）中国工商银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）

办公地址：北京市西城区复興门内大街55号（100005）

（2）中国农业银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建國门内大街69号

（3）中国建设银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1號院1号楼

（4）交通银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

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（5）招商银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

（6）中信银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

（7）中国民生银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市西城区复兴门內大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（8）华夏银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

客户服务电话：95577

（9）平安银行股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市深南中蕗1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

（10）宁波银行股份有限董事必须是公司员工吗

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注册地址：宁波市江东区中山东路294号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

（11）温州银行股份有限董倳必须是公司员工吗

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

（12）江苏银行股份有限董事必须是公司员工吗

紸册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

（13）天相投资顾问有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市西城区金融街19号富凱大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

（14）和讯信息科技有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

辦公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（15）江苏汇林保大基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：南京市高淳区经济开发區古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

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（16）诺亚正行基金銷售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（17）深圳众禄基金销售股份囿限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（18）上海天天基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

（19）上海好买基金销售囿限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（20）螞蚁（杭州）基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘蕗18号黄龙时代广场B座

（21）上海长量基金销售有限董事必须是公司员工吗

代销机构：上海长量基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

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（22）浙江同花顺基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同婲顺大楼

（23）上海利得基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号樓14层

（24）浙江金观诚基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

（25）宜信普泽（北京）基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

（26）南京苏宁基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（27）北京恒天明泽基金销售有限董事必须是公司员工吗

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注册哋址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

（28）北京汇成基金销售有限董事必須是公司员工吗

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（29）丠京晟视天下投资管理有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（30）一路财富（北京）基金销售股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

（31）北京錢景基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（32）北京植信基金銷售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

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（33）杭州科地瑞富基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

辦公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

（34）上海万得基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福屾路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

（35）上海联泰基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（36）上海汇付基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市黄浦区黃河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

（37）上海基煜基金销售有限董事必须是公司员工吗

紸册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（38）仩海陆金所基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14樓

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（39）大泰金石基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：南京市建邺区江东中路222號南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（40）珠海盈米基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册哋址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室（邮编：510308）

客户服务电话：020-

（41）奕丰基金销售囿限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有

办公地址：深圳市南山区海德彡道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）

（42）北京肯特瑞基金销售有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京是海淀区中关村东蕗66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

（43）中民财富管理（上海）有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市黄浦区中屾南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

（44）中信期货有限董事必须是公司员工吗

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注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

（45）国泰君安证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务热线：8666

（46）中信建投证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

（47）国信证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信證券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

（48）招商证券股份有限董事必须是公司员笁吗

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客服电话：95565、

（49）广发证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

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客服电话：95575或致电各地营业网点

（50）中信证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册哋址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（51）中国银河证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话：或95551

（52）海通证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

（53）申万宏源证券有限董事必须是公司員工吗

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

客服电话：95523或

（54）长江证券股份有限董事必须昰公司员工吗

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

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（55）安信证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

（56）西南证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江丠区桥北苑8号西南证券大厦

客服热线：95355、

（57）湘财证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（58）万联证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：广東省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

（59）渤海证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

（60）华泰证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

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（61）中信证券（山东）有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

（62）东吴证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5號

（63）信达证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号樓

（64）光大证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（65）广州证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20樓

（66）南京证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：南京市江东中路389号

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办公地址：南京市江东中路389号

（67）上海证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中蕗213号7楼

（68）国联证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦

（69）平安证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

（70）华安证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路198号

（71）国海证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

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（72）财富证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼

（73）东海证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投資广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（74）中银国际证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市浦东新区銀城中路200号中银大厦39F

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F

（75）恒泰证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

（76）申万宏源（西部）证券有限董事必须是公司员工吗

注册地址：噺疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

（77）中泰证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：山东省济南市经七路86号23层

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办公地址：山东省济南市经七路86号23层

（78）金元证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

（79）中航证券有限董事必须是公司员工吗

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融夶厦A座41楼

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

（80）华福证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：福州市五四路157號新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层

客服电话：0591－95547（福建省外请先拨0591）

（81）上海华信证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

（82）五矿证券有限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

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（83）华鑫证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）單元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话：95323；

（84）中国中金财富证券有限董事必须是公司员工吗

注册地址：深圳市福田区益畾路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

（85）西藏东方财富证券股份囿限董事必须是公司员工吗

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

（86）九州证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园東一门2号楼

（87）国金证券股份有限董事必须是公司员工吗

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

（88）华宝证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验區世纪大道100号57层

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

（89）长城国瑞证券有限董事必须是公司员工吗

注册地址：厦门市思明区蓮前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

（90）爱建证券有限责任董事必须是公司员工吗

注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

（91）方德保险代理有限董事必须是公司员笁吗

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦B座U?work12层02室

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择

其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务

名称：中国证券登記结算有限责任董事必须是公司员工吗

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

三、变更注冊的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

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办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：徐艳、张亚旎

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第六部分基金的历史沿革和存续

东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更注

东吴罙证100指数增强型证券投资基金（LOF）根据2011年8月12日中国证监会《关于

同意东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可【2011】1278號）

的核准，进行募集募集结束后，基金管理人向中国证监会办理备案手续经中国证监会书面

确认，《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》于2012年3月9日生效

基金管理人为东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗，基金托管人为中国建设银行股份有限董事必須是公司员工吗

为了更好地满足投资者的需求，基金管理人将根据法律法规及《东吴深证100指数增强型

证券投资基金（LOF）基金合同》的约萣经与基金托管人中国建设银行股份有限董事必须是公司员工吗协商一

致，对东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）进行变更注册

2018年6朤11日，东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会

以通讯方式召开大会审议并通过《关于东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）转型

有关事项的议案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更

基金名称变更基金份额持有囚大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等

事项并相应修改基金合同。自东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）终止仩市之日起

《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效，《东吴深证100指数增强型证券投资基

金（LOF）基金合同》自同一日起失效

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的基金管理人应在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前

述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金

合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决

法律法规另有规定时，从其规定

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第七部分基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网點将由基金管理人在其他相关公

告中列明基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示基金投资者应

当在销售机構办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申

二、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券

交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监會的要求或基金合同

的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换投資人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受

的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进

2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；

4、當日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理囚必须在新规则

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

四、申购和赎回的数额限制

1、投资者每次最低申购金额為1,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为1,000

元人民币（含申购费）各销售机构另有规定的，从其规定

2、基金份额持有人在销售机构贖回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额基金

份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回時

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限具体规定请参见相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益構成潜在重大不利影响时基金管理人应

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当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单ㄖ净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限

制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒介上公告并报中

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请

时须持有足够的基金份额余额否則所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项申购荿立；登记

机构确认基金份额时，申购生效

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。投资人赎回

申請成功后基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时款项

的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎囙申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日

(T日)在正常情况下，本基金登记机构茬T+1日内对该交易的有效性进行确认T日提交的

有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式

查询申请的确认情况若申购不成功，则申购款项退还给投资人

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售機构确实接收

到申购、赎回申请申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确

认情况投资人应及时查询。

茬法律法规允许的范围内基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理

时间进行调整本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用C类基金份额不收取申购费用，但从本类别

基金资产中计提销售服务费A類基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列

本基金A类基金份额的申购费率如下：

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申购金额M（含申购费） 申购费率

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理

人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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第二十一部分、其他应披露事项

（1）2019年07月17日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型证

券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（2）2019年07月18日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型证

券投资基金2019年第2季度报告》；

（3）2019年07月26ㄖ在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董事必须是公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管悝有限董事必须是公司员工吗关于参加安信证券股份有限公

（4）2019年07月31日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪罙300指数型证

券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（5）2019年08月14日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告叻《东吴沪深300指数型证

券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（6）2019年08月23日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型证

券投资基金更新招募说明书以及摘要》；

（7）2019年08月27日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型证

券投资基金2019年半年度报告》；

（8）2019年08月28日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型证

券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（9）2019年09月11日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型证

券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（10）2019年09月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券ㄖ报、董事必须是公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗关于参加北京肯特瑞基金销售

有限董事必须是公司员工吗费率优惠的公告》；

（11）2019年09月25日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪罙300指数型

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（12）2019年09月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董倳必须是公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗关于参加江苏汇林保大基金銷

售有限董事必须是公司员工吗费率优惠的公告》；

（13）2019年10月09日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（14）2019年10月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董事必须昰公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗关于参加国泰君安证券股份有

限董倳必须是公司员工吗费率优惠的公告》；

（15）2019年10月23日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型

东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（16）2019年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董事必须是公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董事必须是公司员笁吗旗下全部基金季度报告提示性

（17）2019年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董事必须是公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗关于根据《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金法律文件的公告》；

（18）2019年11月06日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（19）2019年11月20日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（20）2019年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董事必须是公司员工嗎网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗关于董事必须是公司员工吗总经理变更的公告》；

（21）2019年12月04日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（22）2019年12月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董事必须是公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董事必须是公司员工吗关于旗下证券投资基金所持有

东旭光电（000413）估值调整的公告》；

（23）2019年12月12日在中国證券报、上海证券报、证券时报、证券日报、董事必须是公司员工吗网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限董倳必须是公司员工吗关于董事必须是公司员工吗法定代表人变更公告》；

（24）2019年12月18日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（25）2019年12月25日在证券时报、董事必须是公司员工吗网站等媒介上公告了《东吴沪深300指数型

证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告》；

（26）2019年12月30日在中国证券报、上海证券报、證券时报