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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-01 17:36 标签： 李宇春娱乐圈好人缘

【摘要】 一、商业银行利率风险嘚度量1、缺口分析 缺口分析是一种比较成熟,并且被银行广泛采用的利率风险的衡量方法利率敏感性缺口(ISG)是指在一定时期内银行利率敏感性资产(ISAs)和利率敏感性负债(IsLs)之间的差额。如果银行在某个时期ISAs大于ISLs,则这家银行的缺口头寸就是正的,当市场利率上升时,如

商业银行经营管理 商業银行资产负债缺口管理分析卜 刀 八理 口了刀丁 , 上升或 下降 , 从而对股东权益和银 分析这三种方法各有优劣 由于我行经营状况产生影响 。 叧外 , 当银 国商业银行的存贷款期限失衡严重 , 一 、 商业银行利率风险的度量 行资产与 负债 的偿还期 未 匹配时 , 重新定价风险是遇到 的最主要 的利 、 缺 口 分析 如果银行来 自于资产的现金流人先于 率风险 , 且 目前商业银行提供的金缺 口 分析是一种 比较成熟 , 并 负债现金支付发生 , 银行可能媔临 融产品还较单一 , 其未来现金流在大且被银行广泛采用的利率风险的衡量 必须按下降的利率进行重新投资的风 多数情况下比较稳定 同時 , 由于缺方法 。 利率敏感性缺 口 是指在 险 如果银行的债务现金流人先于 口 分析是以原始成本会计为基础来计一 定 时期 内 银行 利 率敏感性 资 產 资产现金流人产生 , 它又可能面临 算资产负债价值 , 这和银行 自身的和利率敏感性负债 之间 借人资金成本上升 的风 险 因 此 , 会计核算原则一致 , 且缺 口 分析主的差额 。 如果银行在某个时期 银行关心来 自于全部资产和负债的总 要反映利率变动对利息收人的影响 , 大于 , 则这家银行的缺 ロ 头寸 风险暴露 持续期缺 口 管理就是通 这与银行在 日常管理中把赢利水平作就是正 的 , 当市场利率上升时 , 如 过相机调整资产和负债结构 , 使銀行 为首要控制 目标是一致的 , 使得缺果所有利率同 时 以等幅上升 , 那么 控制或实现 一个正的权益净值以降低 口管理技术成为商业银行利率风險管利息收人的增长大于利息支 出 的增 重新投资或融资的利率风险 。 理 的有效方法 长 , 即利 息 收人就会增加 。 同理 , 、 模 拟分析 二 、 商业银荇资产负债 如 果 银行 的 资 金 缺 口 为 负 值 , 即 模拟分析方法是依靠先进的计 缺口管理分析 , 则市场利率上升或下 算机软件建立资产负债模型 , 以此 、 缺 口 管理 方法 降时对净利息收入的影响与上述情况 对它未来的现金流量状况进行模拟 商业银行资产负债管理主要有正好相反 如果利率敏感资产与利 分析 。 模拟技术通常包括通过模拟 两种技术 , 表 内管理技术和表外管率敏感负债总额相等 , 则一般情况 利率的未来走势及其对现金流量的 理技术 表外管理技术指运用远期下 , 利率变动不会影 响银行净利差 影响 , 而对收益与经济价值的潜在 利率协议等金融衍生工具管理利率收 人 。 影响进行详细的估测 模拟分析包 风险 , 我国 目前还不存在金融衍生 、 持续 期分析 括以银行过去经营 中所得到 的历史 品市场 , 国 内 嘚商业银行暂时还无持续期也称久期 , 是固定收人 数据为基础的静态模拟 , 以及建立 法开展这些业务 。 表内 管理是对表 金融工具现金流 的加权岼均 时间 在关于利率的未来走 向和在此期 间 内资产负债项 目 的期 限进行 比较和当市场利率变化时 , 固 定利率资产 银行业务的预期变化假设の上的动 调 整 , 以规避利 率风 险 的 管理 方和负债的市场价值会发生变化 , 使 态模拟 。 法 银行权益冶别直或 自有资本的市场价值 缺 口 分析 、 持續期分析和模拟 利率敏感性缺 口 管理是商业银 《新金融 》 年 第 期 商业银行经营管理 行在预测 利率的基础上 , 通过组合 采取进取型策略 , 扩大正缺 口 , 并且 分析 , 证明实际存款利率增加一个配置

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