基金管理人：中金基金管理囿限公司

　　基金托管人：中国股份有限公司

　　中金纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2014年8月19日经中国证券監督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号《关于准予中金纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册并于2014年11月4日经中国證监会证券基金机构监管部部函[号《关于中金纯债债券型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2014年11月4日生效

　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

　　本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出實质性判断或者保证

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险、其他风险等。本基金为债券型基金其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金囷混合型基金，但高于货币市场基金属于中低风险和收益水平的投资品种。

　　投资人在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说奣书、基金合同、基金产品资料概要信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性自主判断基金的投资价值，并充分考虑洎身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

　　本基金基金份额分为A、C两类，其中A类基金份额收取认/申购费C类基金份额鈈收取认/申购费，但计提销售服务费；A、C两类基金份额适用不同的赎回费率

　　投资有风险，投资人认/申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要

　　基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

　　基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往業绩并不预示其未来表现

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也鈈保证最低收益。

　　本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于2020年9月1日起执行。

　　本基金本次更新招募说明書对基金合同修订、基金托管协议修订进行更新相关信息更新截止日为2020年1月18日。除非另有说明本更新招募说明书所载内容截止日为2019年11朤30日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30日（财务数据未经审计）

　　一、基金管理人概况

　　名称：中金基金管理有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

　　成立时间：2014年2月10日

　　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号

　　组织形式：有限责任公司

　　交易系统：中金基金网上交易系统

　　（1）股份有限公司

　　（2）西藏证券股份有限公司

　　（3）中国建设银行股份有限公司

　　客服电话：95533

　　（4）Φ国国际金融股份有限公司

　　（5）北京植信基金销售有限公司

　　客服电话：010-

　　（6）股份有限公司

　　（7）上海好买基金销售有限公司

　　（8）中泰证券股份有限公司

　　客服电话：95538

　　（9）北京展恒基金销售股份有限公司

　　（10）上海陆金所资产管理有限公司

　　（11）北京虹点基金销售有限公司

　　（12）上海天天基金销售有限公司

　　（13）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　（14）北京汇成基金销售有限公司

　　（15）武汉市伯嘉基金销售有限公司

　　客服电话：027-

　　（16）股份有限公司

　　客服电话：0755－

　　（17）平安证券有限责任公司

　　（18）中国中投证券有限责任公司

　　（19）上海联泰资产管理有限公司

　　（20）上海万得投资顾问有限公司

　　（21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　（22）上海陆享投资管理有限公司

　　（23）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　客服电话：95118

　　（24）股份有限公司

　　（25）证券股份有限公司

　　（26）上海基煜基金销售有限公司

　　（27）包商银行股份有限公司

　　客服电话：95352

　　（28）和讯信息科技有限公司

　　（29）北京蛋卷基金销售有限公司

　　（31）通华财富（上海）基金销售有限公司

　　客服电话：95156

　　（32）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

　　（33）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

　　（34）南京苏宁基金销售有限公司

　　（35）浙江基金销售有限公司

　　（36）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　（37）证券股份有限公司

　　（38）济安财富（北京）基金销售有限公司

　　（39）中国工商银行股份有限公司

　　（40）珠海盈米基金销售有限公司

　　（41）阳光人寿保险股份有限公司

　　（42）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　（43）股份有限公司

　　客服电话：95548

　　（44）中信证券（山东）有限责任公司

　　其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的變更或增减销售机构的公告。

　　名称：中金基金管理有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：北京市海问律师事务所

　　住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

　　经办律师：吴冬、魏双娟

　　四、审計基金财产的会计师事务所

　　名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

　　办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

　　执行事务合伙人：邹俊

　　签章注册会计师：张君一丁时杰

　　中金纯债债券型证券投资基金

　　债券型证券投资基金

　　六、基金的投资目标

　　在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管悝力争实现基金资产长期稳健的增值。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发荇上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券囙购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　夲基金不直接买入股票、权证等权益类资产仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产应在其可交易之日起30个交易日内卖出。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　八、基金的投资策略

　　（一）资产配置策略

　　本基金为债券型基金不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购戓增发新股本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合對各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。

　　（二）普通债券投资策略

　　1、债券类属配置策略

　　本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系汾析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例並根据市场变化进行调整

　　2、期限结构配置策略

　　本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以忣其他组合约束条件的情形下确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等

　　本基金通过对经济运行状况、宏观经济运行可能情景的判研，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向分析金融市场资金供求状况變化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降本基金将增加组合的久期，以较多地获嘚债券价格上升带来的收益；反之本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险

　　4、信用债券投资策略

　　本基金通過自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中精选个券结合适度分散的行业配置策略，构造并优化投资组合

　　（1）买入并持有筞略

　　买入并持有策略是指选择信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类产品并持有到期，获取票息收益选择买入并持有策畧时，基金选券的原则包括：

　　1）债券的信用风险可承担通过对债券的信用风险和收益进行分析，选择收益率较高、信用风险可承担嘚债券品种

　　2）债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下，加大买叺并持有策略的力度

　　3）债券的期限合理。根据利率市场的波动性在相对高利率环境下，选择期限较长的品种在相对低利率环境丅，选择期限较短的品种

　　（2）行业配置策略

　　基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，本基金将运用定性定量模型在自下而上的个券精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策略从组合层面动态优化风险收益。

　　（3）利差轮动策略

　　信用債券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征本基金将结合对经济周期和行业周期的判断，在预期利差将变夶的情况下卖出此类债券在预期利差缩小的情况下买入此类债券，以获取利差收益

　　骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相鄰期限利差较大时本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位的债券随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑进而获得资本利得收益。

　　息差策畧是指利用回购等方式融入低成本资金购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式

　　（三）可转换债券投资策略

　　在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注对可转债投资价值进行有效的评估，选择投資价值较高的个券进行投资

　　（四）资产支持证券投资策略

　　本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略茬具体投资过程中，重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，加强对未来現金流稳定性的分析本基金将严格控制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资实现资产支持证券对组合資产的最优贡献。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：中证全债指数

　　中证全债指数是中证指数公司编制的綜合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首支债券类指数样本由银行间市场囷沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价能更为真实地反映债券的實际价值和收益率特征。

　　如果今后法律法规发生变化或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金時，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒介上予以公告

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金高于货币市场基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　以下内容摘自中金纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票资产

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票资产

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.9.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未持有国债期货

　　5.9.2報告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.9.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货

　　5.10.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除（113021.SH）的发行主体股份有限公司外本报告期没有出现被监管部門立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　2019年8月9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政處罚决定书（银保监罚决字〔2019〕12号）对中信银行股份有限公司未按规定提供报表且逾期未改正;错报、漏报银行业监管统计资料；未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业报送监管数据不真实;向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;重大关联交易未按规定審查审批且未向监管部门报告;贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;未将房地产企业贷款计入房地產开发贷款科目;投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产等违法违规事实进行处罚2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚決定书（银保监银罚决字〔2018〕14号）对中信银行股份有限公司理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；本行信贷资金为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺位等违法违规事实进行处罰。

　　本管理人认为本次处罚对中信银行股份有限公司的经营不会产生重大影响：短期来看公司盈利体量较大处罚金额对其净利润基夲没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。

　　5.10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

　　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.10.6 投資组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有風险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金基金合同生效日2014年11月4日基金业绩数据截至2019年9月30日。

　　基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用後实际收益水平要低于所列数字。

　　十三、基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人嘚托管费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》約定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管悝费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提管理费的计算方法如下：

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金資产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路徑进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进荇核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费的计算方法如下：

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务費

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决

　　上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义務导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效湔的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主體其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求对2019年12月4日公布的本基金更新招募说明书进行了哽新，本基金本次更新招募说明书对基金合同修订、基金托管协议修订进行更新相关信息更新截止日为2020年1月18日。除非另有说明本更新招募说明书所载内容截止日为2019年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30日（财务数据未经审计）

　　中金基金管理有限公司